슬기로운 부자되기

안녕하세요. IT솔루션 사업가 이성용입니다. 오늘은 다변량 통계 기법 중 하나인 주성분 분석(Principal Component Analysis, PCA)를 사용하여, 기준금리,실업률을 기반으로 S&P 500지수를 예측하는 분석을 해보았습니다. 먼저 결과는 아래와 같습니다. 주성분의 설명된 분산 비율: [0.7917533 0.2082467] 평균 제곱 오차: 1048035.261334564 위 표를 해석하면 x축은 실제 S&P500지수, y축은 예측 S&P 500지수 입니다. 이해하기 쉽게 빨간색 점선으로 중간선을 그리고 분석을 해보았습니다. MSE가 1048035로 예상보다 높습니다. 실제와 예측치가 오차가 크기에 좀더 다른변수를 추가하거나 추리는 작업을 통해 좀더 정확도를 높일 필요가 있습니다. 현재..

안녕하세요. IT솔루션 사업가 이성용입니다. 오늘은 미국 물가와 주가간 상관관계 분석하는 글을 포스팅 하겠습니다. 물가는 CPI, 주가는 S&P 500지수를 data로 설정하여 분석하였습니다. 이전 포스팅 글에서는 상관관계가 0.5를 넘기가 힘들었는데, 이번 분석건은 결과부터보면 1. 물가와 S&P 500지수간 분석 물가(CPI)와 S&P 500지수간에는 상당히 큰 상관관계(상관관계 지수 0.89, p-value : 3.307)을 가졌습니다. 마지막 상관관계 표에서도 알 수 있듯이 CPI의 방향성을 예측할 수 있다면 주가의 방향성 역시 예측할 수 있습니다. 올해들어 Macro경제 가장 큰 관심은 미연준 기준금리일 것입니다. 2. 금리와 물가와의 연관성 분석 CPI의 방향성을 예측하기위해 아래와 같이 미연..